Salvador,
Por lo visto la limitaci贸n que impone Windows para el uso de threads es que los mensajes de Windows han de procesarse en el mismo thread en donde se haya creado la ventana. De no seguir esta regla se producir铆an GPFs propios de Windows.
En caso de ser asi, hay que prestar atenci贸n a no procesar ningun mensaje de Windows en un thread distinto al thread principal, suponiendo que en el thread principal se haya creado la ventana.
Tanto TSocket como TTimer hacen que Windows envie mensajes a la ventana, mensajes que hay que procesar en el mismo thread de la ventana. Es por esto que te comento lo anterior 
Nosotros aun no hemos probado este tipo de c贸digo, pero supuestamente si queremos procesar mensajes en un thread, entonces la ventana que reciba los mensajes ha de ser creada en ese mismo thread.